Сравнение TSCO с CNQ
TSCO (Tractor Supply Company) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TSCO returned 6.65%/yr vs 18.22%/yr for CNQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 6.65% против 18.22% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам TSCO и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between TSCO and CNQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between TSCO and CNQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
CNQ:
$4.65
TSCO:
14.62
CNQ:
9.95
TSCO:
3.20
CNQ:
0.48
TSCO:
1.03
CNQ:
2.37
TSCO:
$15.52B
CNQ:
$40.74B
TSCO:
$5.16B
CNQ:
$12.53B
TSCO:
$1.96B
CNQ:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. CNQ — Ранг доходности на риск
TSCO
CNQ
Сравнение TSCO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.82 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 8.73 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.87 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и CNQ
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -80.75% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -14.16% | -38.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -35.85% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -35.85% | -16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -77.84% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -7.60% | -43.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -23.52% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 6.18% | +15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и CNQ
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 8.80% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 23.90% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 28.96% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 32.84% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 40.26% | -10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и CNQ
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности CNQ в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и CNQ
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and CNQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to CNQ (8.80%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор