Сравнение TRX-USD с DOT-USD
TRX-USD (Tronix) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TRX-USD returned 65.45%/yr vs -40.48%/yr for DOT-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.67%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRX-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and DOT-USD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.07 |
Over the past year, TRX-USD and DOT-USD have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
DOT-USD
Сравнение TRX-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.96 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.50 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.89 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.54 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и DOT-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -98.25% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -79.31% | +52.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -91.85% | +40.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -98.23% | +73.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.54% | -80.97% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 59.22% | -45.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.62%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 16.83% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 58.88% | -40.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 71.59% | -47.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.52% | 72.85% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.30% | 72.85% | +37.45% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and DOT-USD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.83%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs DOT-USD's -98.25%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор