Сравнение TRX-USD с DOGE-USD
TRX-USD (Tronix) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 34.02%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRX-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and DOGE-USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between TRX-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
DOGE-USD
Сравнение TRX-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.75 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.11 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.68 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.26 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.12 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -92.29% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -71.87% | +45.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -82.55% | +31.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -84.48% | +24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -87.61% | +62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.54% | -75.13% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 53.87% | -40.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и DOGE-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.62%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 15.80% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 49.02% | -30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 65.90% | -41.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.52% | 78.98% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.30% | 761.02% | -650.72% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.80%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs DOGE-USD's -92.29%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор