Сравнение TRX-USD с ADA-USD
TRX-USD (Tronix) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 34.02%/yr vs -36.58%/yr for ADA-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.83%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRX-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and ADA-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between TRX-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
ADA-USD
Сравнение TRX-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.90 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.41 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.97 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.41 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.17 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и ADA-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -97.85% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -83.69% | +57.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -87.24% | +36.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -94.72% | +35.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -94.37% | +69.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.54% | -77.55% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 60.06% | -46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.62%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 21.37% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 53.29% | -35.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 64.03% | -39.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.52% | 74.95% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.30% | 102.97% | +7.33% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and ADA-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs ADA-USD's -97.85%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор