Сравнение TRV с VZ
TRV (The Travelers Companies, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TRV returned 12.41%/yr vs 3.91%/yr for VZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRV и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 12.41% против 3.91% соответственно.
TRV
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.41%
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам TRV и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.67% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between TRV and VZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between TRV and VZ shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRV:
$64.81B
VZ:
$191.30B
TRV:
$33.83
VZ:
$4.10
TRV:
8.77
VZ:
11.07
TRV:
1.36
VZ:
1.38
TRV:
2.03
VZ:
1.85
TRV:
$48.94B
VZ:
$139.15B
TRV:
$16.00B
VZ:
$81.89B
TRV:
$8.15B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRV vs. VZ — Ранг доходности на риск
TRV
VZ
Сравнение TRV c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRV | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.72 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRV | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TRV и VZ
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRV | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -50.66% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -13.32% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -14.93% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -38.38% | +19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -41.21% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -10.23% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -14.83% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 6.24% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и VZ
The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 5.99% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRV | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 17.91% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 22.59% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.61% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.34% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и VZ
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VZ в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRV и VZ
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRV and VZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.15%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs VZ's -50.66%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRV и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор