PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRIX с TRAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRRIX (T. Rowe Price Retirement Balanced Fund) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) are both Diversified Portfolio funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRIX returned 6.45%/yr vs 11.15%/yr for TRAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRRIX charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRIX показывает доходность 3.88%, а TRAIX немного выше – 4.06%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 11.15% соответственно.

TRRIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.52%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.69%
1 год
11.09%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.45%

TRAIX

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.96%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.41%
1 год
12.40%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRIX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		3.88%11.02%9.96%11.57%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		4.06%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Correlation

The correlation between TRRIX and TRAIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between TRRIX and TRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FBALXTRRIX с FXAIXTRRIX с SPYTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с TRRHX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX

Доходность на риск

TRRIX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXTRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.72

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.08

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

9.00

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и TRAIX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, примерно равная максимальной просадке TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и TRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRIXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-26.84%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-6.30%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-16.02%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.00%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-26.84%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.11%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.83%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.45%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и TRAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.15%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRIXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.41%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

6.03%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

7.60%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

12.78%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

12.75%

-5.52%

Сравнение комиссий TRRIX и TRAIX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и TRAIX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности TRAIX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.61%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		4.71%4.86%5.78%4.32%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Часто задаваемые вопросы

TRRIX and TRAIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRAIX has higher volatility (2.41%) compared to TRRIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, TRRIX dropped -27.77% vs TRAIX's -26.84%.

TRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRIX и TRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор