PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPBX с AOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRPBX returned 8.45%/yr vs 6.19%/yr for AOM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRPBX charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции TRPBX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.19% соответственно.

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%

AOM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.84%
1 год
13.33%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPBX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.18%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between TRPBX and AOM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.87

The correlation between TRPBX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

TRPBX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.00

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.84

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.62

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

11.37

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPBX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и AOM

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPBXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-19.96%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-5.11%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-6.85%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-19.96%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-19.96%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.24%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.70%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.18%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и AOM

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPBXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.40%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

5.42%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

6.72%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

8.17%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

7.95%

+2.62%

Сравнение комиссий TRPBX и AOM

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и AOM

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности AOM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.01%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRPBX and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRPBX has higher volatility (2.86%) compared to AOM (2.40%). In terms of maximum drawdown, TRPBX dropped -41.62% vs AOM's -19.96%.

AOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPBX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор