PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с T.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.41%/yr vs 12.82%/yr for T.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.82% соответственно.

TRP.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
7.40%
С начала года
27.19%
6 месяцев
28.34%
1 год
43.34%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.41%

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.19%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%

Correlation

The correlation between TRP.TO and T.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between TRP.TO and T.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$99.17B

T.TO:

CA$26.55B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

T.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

TRP.TO:

28.79

T.TO:

28.27

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.29

T.TO:

1.29

Коэффициент P/B

TRP.TO:

3.92

T.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

T.TO:

CA$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

T.TO:

CA$8.88B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

T.TO:

CA$7.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

TELUS Corporation

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

TRP.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRP.TOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-1.04

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.29

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.82

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

-0.71

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

-1.27

+15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRP.TO vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRP.TOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-1.04

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и T.TO

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки T.TO в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-39.72%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-24.59%

+15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-24.59%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-38.60%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-38.60%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-35.84%

+33.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-10.12%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

13.81%

-10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и T.TO

TC Energy Corporation (TRP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.97%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.40%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.82%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.45%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

33.58%

-10.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и T.TO

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности T.TO в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.60%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.23B
4.99B
(TRP.TO) Общая выручка
(T.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRP.TO и T.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.7%
16.5%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and T.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор