Сравнение TROW с T
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TROW operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TROW returned 7.66%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROW и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции TROW превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.66% против 2.86% соответственно.
TROW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 7.66%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам TROW и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.53% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TROW and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1989 г. | 0.28 |
The correlation between TROW and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TROW:
$9.80
T:
$3.04
TROW:
10.77
T:
7.39
TROW:
3.14
T:
1.29
TROW:
$7.41B
T:
$125.65B
TROW:
$3.66B
T:
$105.41B
TROW:
$2.87B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. T — Ранг доходности на риск
TROW
T
Сравнение TROW c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROW | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.75 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -1.59 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.75 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TROW и T
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -64.15% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -21.87% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -21.87% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -32.01% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -42.35% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -21.87% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -15.72% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 10.34% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и T
Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет 4.72%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROW | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.50% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 17.57% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 21.98% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 23.97% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 23.71% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и T
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TROW and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs T's -64.15%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROW и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор