Сравнение TROW с GD
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, TROW returned 7.66%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROW и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 7.66% против 11.59% соответственно.
TROW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 7.66%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам TROW и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.53% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TROW and GD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1989 г. | 0.34 |
The correlation between TROW and GD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TROW:
$22.95B
GD:
$93.43B
TROW:
$9.80
GD:
$15.92
TROW:
10.77
GD:
21.41
TROW:
3.14
GD:
1.73
TROW:
2.13
GD:
3.58
TROW:
$7.41B
GD:
$53.81B
TROW:
$3.66B
GD:
$7.48B
TROW:
$2.87B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. GD — Ранг доходности на риск
TROW
GD
Сравнение TROW c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROW | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.77 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.11 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROW | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TROW и GD
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROW | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -75.67% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -14.53% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -22.55% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -22.55% | -35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -51.63% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -6.79% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -15.61% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 4.19% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и GD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет 4.72%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROW | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.72% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 17.14% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 21.02% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 20.40% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 22.71% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и GD
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TROW и GD
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
TROW and GD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (5.72%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROW и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор