PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с SCHF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TROSX returned 8.87%/yr vs 10.24%/yr for SCHF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.24% соответственно.

TROSX

1 день
-2.48%
1 месяц
-1.14%
С начала года
6.73%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.22%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.87%

SCHF

1 день
0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.22%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		6.73%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.60%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between TROSX and SCHF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between TROSX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

TROSX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.75

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.39

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.47

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

9.53

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TROSX и SCHF

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-34.87%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.48%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.41%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-29.14%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-34.87%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.39%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-7.38%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.97%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и SCHF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) составляет 4.68%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что TROSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.09%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.94%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.25%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.48%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.23%

-0.25%

Сравнение комиссий TROSX и SCHF

TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и SCHF

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SCHF в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.04%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.92%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TROSX and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (6.09%) compared to TROSX (4.68%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs SCHF's -34.87%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор