Сравнение TREX с WMS
TREX (Trex Company, Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 18.64%/yr for WMS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TREX и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 14.76% против 18.64% соответственно.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам TREX и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between TREX and WMS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between TREX and WMS shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
WMS:
$10.24B
TREX:
$1.80
WMS:
$5.45
TREX:
23.41
WMS:
23.97
TREX:
64.36
WMS:
1.19
TREX:
3.80
WMS:
3.20
TREX:
$1.18B
WMS:
$3.19B
TREX:
$461.26M
WMS:
$1.27B
TREX:
$308.51M
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. WMS — Ранг доходности на риск
TREX
WMS
Сравнение TREX c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.56 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.34 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.37 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и WMS
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -53.58% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -25.60% | -30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -45.75% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -50.12% | -28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -53.58% | -25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -26.37% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -17.90% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 10.56% | +24.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и WMS
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 8.93% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 25.53% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 38.90% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 42.01% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 41.57% | +4.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и WMS
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и WMS
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and WMS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор