Сравнение TREX с TT
TREX (Trex Company, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TREX in Building Products & Equipment, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.76% против 23.62% соответственно.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам TREX и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between TREX and TT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between TREX and TT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
TT:
$102.39B
TREX:
$1.80
TT:
$12.94
TREX:
23.41
TT:
35.48
TREX:
64.36
TT:
1.62
TREX:
3.80
TT:
4.76
TREX:
4.44
TT:
11.89
TREX:
$1.18B
TT:
$21.60B
TREX:
$461.26M
TT:
$7.76B
TREX:
$308.51M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. TT — Ранг доходности на риск
TREX
TT
Сравнение TREX c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.40 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.79 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.30 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.80 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и TT
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -77.91% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -19.97% | -36.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -24.44% | -45.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -40.53% | -38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -51.13% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -6.61% | -63.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -14.84% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 10.09% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и TT
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 7.45% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 21.06% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 26.97% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 27.28% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 28.30% | +18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и TT
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и TT
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and TT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор