Сравнение TREX с SPXC
TREX (Trex Company, Inc.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TREX in Building Products & Equipment, SPXC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 30.96%/yr for SPXC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 14.76% против 30.96% соответственно.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
Сравнение доходности по годам TREX и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between TREX and SPXC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.37 |
The correlation between TREX and SPXC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
SPXC:
$11.62B
TREX:
$1.80
SPXC:
$5.19
TREX:
23.41
SPXC:
44.32
TREX:
64.36
SPXC:
0.01
TREX:
3.80
SPXC:
4.78
TREX:
4.44
SPXC:
5.08
TREX:
$1.18B
SPXC:
$2.35B
TREX:
$461.26M
SPXC:
$909.30M
TREX:
$308.51M
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. SPXC — Ранг доходности на риск
TREX
SPXC
Сравнение TREX c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.99 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.09 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.26 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.86 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и SPXC
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -81.12% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -23.15% | -32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -33.54% | -36.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -38.32% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -50.26% | -28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -5.39% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -29.02% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 9.03% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и SPXC
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.68% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 27.88% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 36.54% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 35.14% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 37.46% | +8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и SPXC
Ни TREX, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и SPXC
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and SPXC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to SPXC (10.68%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор