PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TREX и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 14.76% против 30.96% соответственно.


TREX

1 день
6.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
19.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
-25.77%
3 года*
-10.07%
5 лет*
-15.54%
10 лет*
14.76%

SPXC

1 день
0.94%
1 месяц
13.37%
С начала года
14.94%
6 месяцев
11.54%
1 год
45.81%
3 года*
39.57%
5 лет*
30.08%
10 лет*
30.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX и SPXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREX
Trex Company, Inc.
19.87%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%
SPXC
SPX Corporation
14.94%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Correlation

The correlation between TREX and SPXC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г.

0.37

The correlation between TREX and SPXC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$4.42B

SPXC:

$11.62B

EPS

TREX:

$1.80

SPXC:

$5.19

Коэффициент P/E

TREX:

23.41

SPXC:

44.32

Коэффициент PEG

TREX:

64.36

SPXC:

0.01

Коэффициент P/S

TREX:

3.80

SPXC:

4.78

Коэффициент P/B

TREX:

4.44

SPXC:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

SPXC:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$461.26M

SPXC:

$909.30M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$308.51M

SPXC:

$475.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trex Company, Inc.

SPX Corporation

Доходность на риск

TREX vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREXSPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.99

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

5.09

-5.82

TREX vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREXSPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.26

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.86

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TREX и SPXC

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и SPXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREXSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.53%

-81.12%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-23.15%

-32.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.90%

-33.54%

-36.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.58%

-38.32%

-40.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-50.26%

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.11%

-5.39%

-64.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-29.02%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.32%

9.03%

+26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и SPXC

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREXSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

10.68%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

27.88%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.31%

36.54%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

35.14%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.37%

37.46%

+8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и SPXC

Ни TREX, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
TREX
Trex Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
343.40M
566.80M
(TREX) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и SPX Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
40.5%
40.7%
Активы портфеля
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.


Часто задаваемые вопросы


TREX and SPXC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREX has higher volatility (13.04%) compared to SPXC (10.68%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs SPXC's -81.12%.

SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор