Сравнение TREX с OC
TREX (Trex Company, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TREX и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 14.76% против 10.96% соответственно.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам TREX и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between TREX and OC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, TREX and OC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$1.80
OC:
-$8.56
TREX:
3.80
OC:
0.75
TREX:
$1.18B
OC:
$9.84B
TREX:
$461.26M
OC:
$2.65B
TREX:
$308.51M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. OC — Ранг доходности на риск
TREX
OC
Сравнение TREX c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.26 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.47 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и OC
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -85.22% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -37.33% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -52.48% | -17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -52.48% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -66.57% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -41.57% | -28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -20.65% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 20.65% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и OC
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Owens Corning (OC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.99% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 25.97% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 36.03% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 34.51% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 35.25% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и OC
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и OC
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and OC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs OC's -85.22%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор