Сравнение TREX с MAS
TREX (Trex Company, Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 9.91%/yr for MAS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у MAS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 14.76% против 9.91% соответственно.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам TREX и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between TREX and MAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.46 |
Over the past year, TREX and MAS have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
MAS:
$13.99B
TREX:
$1.80
MAS:
$4.02
TREX:
23.41
MAS:
17.13
TREX:
64.36
MAS:
0.52
TREX:
3.80
MAS:
1.87
TREX:
$1.18B
MAS:
$7.68B
TREX:
$461.26M
MAS:
$2.72B
TREX:
$308.51M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. MAS — Ранг доходности на риск
TREX
MAS
Сравнение TREX c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.46 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.95 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.35 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и MAS
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -88.75% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -24.38% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -30.95% | -38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -37.95% | -40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -44.83% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -16.99% | -53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -23.64% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 11.82% | +23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и MAS
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 8.44% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 25.57% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 31.97% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 29.90% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 29.39% | +16.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и MAS
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и MAS
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and MAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор