Сравнение TREX с JCI
TREX (Trex Company, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TREX in Building Products & Equipment, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TREX показывает доходность 19.87%, а JCI немного выше – 20.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TREX имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции JCI немного впереди с 14.82%.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам TREX и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between TREX and JCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between TREX and JCI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$1.80
JCI:
$4.91
TREX:
23.41
JCI:
29.34
TREX:
64.36
JCI:
7.44
TREX:
3.80
JCI:
5.55
TREX:
$1.18B
JCI:
$12.49B
TREX:
$461.26M
JCI:
$8.93B
TREX:
$308.51M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. JCI — Ранг доходности на риск
TREX
JCI
Сравнение TREX c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.22 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.89 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.50 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.67 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и JCI
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, примерно равная максимальной просадке JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -86.83% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -12.71% | -43.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -30.85% | -39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -42.32% | -36.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -47.14% | -31.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -2.27% | -67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -21.71% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 4.59% | +30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и JCI
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.20% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 21.47% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 27.27% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 28.30% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 27.98% | +18.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и JCI
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и JCI
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and JCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор