Сравнение TREX с CSL
TREX (Trex Company, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TREX имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции CSL немного отстают с 14.38%.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам TREX и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between TREX and CSL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.39 |
Over the past year, TREX and CSL have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
CSL:
$13.90B
TREX:
$1.80
CSL:
$17.08
TREX:
23.41
CSL:
19.79
TREX:
64.36
CSL:
0.52
TREX:
3.80
CSL:
2.88
TREX:
4.44
CSL:
8.41
TREX:
$1.18B
CSL:
$4.98B
TREX:
$461.26M
CSL:
$1.41B
TREX:
$308.51M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. CSL — Ранг доходности на риск
TREX
CSL
Сравнение TREX c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.30 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.50 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.45 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и CSL
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -64.56% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -31.67% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -37.72% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -37.72% | -40.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -38.68% | -39.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -28.29% | -41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -12.31% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 18.73% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и CSL
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 7.83% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 24.01% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 35.57% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 30.64% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 29.60% | +16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и CSL
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и CSL
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and CSL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор