Сравнение TREX с CARR
TREX (Trex Company, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, TREX returned -15.54%/yr vs 9.42%/yr for CARR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TREX и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 28.46%.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREX и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 120.75% |
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between TREX and CARR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between TREX and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
CARR:
$56.76B
TREX:
$1.80
CARR:
$1.55
TREX:
23.41
CARR:
43.59
TREX:
64.36
CARR:
0.64
TREX:
3.80
CARR:
2.63
TREX:
4.44
CARR:
4.11
TREX:
$1.18B
CARR:
$21.87B
TREX:
$461.26M
CARR:
$5.43B
TREX:
$308.51M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. CARR — Ранг доходности на риск
TREX
CARR
Сравнение TREX c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.09 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.15 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и CARR
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -40.82% | -49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -37.38% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -37.91% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -40.82% | -37.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -16.31% | -53.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -14.22% | -24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 24.04% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и CARR
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 9.42% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 26.73% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 34.51% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 31.73% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 33.49% | +12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и CARR
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и CARR
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and CARR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to CARR (9.42%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор