Сравнение TREX с BLDR
TREX (Trex Company, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.76% против 20.07% соответственно.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам TREX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between TREX and BLDR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.49 |
Over the past year, TREX and BLDR have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
BLDR:
$8.03B
TREX:
$1.80
BLDR:
$2.63
TREX:
23.41
BLDR:
27.77
TREX:
3.80
BLDR:
0.55
TREX:
4.44
BLDR:
2.01
TREX:
$1.18B
BLDR:
$14.82B
TREX:
$461.26M
BLDR:
$4.43B
TREX:
$308.51M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
TREX
BLDR
Сравнение TREX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.62 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.21 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.24 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и BLDR
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -96.78% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -55.51% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -68.55% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -68.55% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -68.55% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -65.37% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -47.87% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 28.59% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и BLDR
Trex Company, Inc. (TREX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 13.04% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 13.13% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 33.98% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 47.94% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 45.20% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 47.71% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и BLDR
Ни TREX, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и BLDR
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and BLDR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to TREX (13.04%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs BLDR's -96.78%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор