Сравнение TREX с AWI
TREX (Trex Company, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 15.14%/yr for AWI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -20.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TREX имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции AWI немного впереди с 15.14%.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам TREX и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between TREX and AWI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between TREX and AWI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
AWI:
$6.57B
TREX:
$1.80
AWI:
$7.04
TREX:
23.41
AWI:
21.60
TREX:
64.36
AWI:
1.30
TREX:
3.80
AWI:
4.02
TREX:
4.44
AWI:
7.36
TREX:
$1.18B
AWI:
$1.65B
TREX:
$461.26M
AWI:
$664.10M
TREX:
$308.51M
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. AWI — Ранг доходности на риск
TREX
AWI
Сравнение TREX c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.04 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.10 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и AWI
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -80.98% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -24.91% | -31.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -24.91% | -44.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -46.06% | -32.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -46.44% | -32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -24.91% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -18.25% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 10.70% | +24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и AWI
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 7.57% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 20.21% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 25.43% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 26.16% | +20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 29.96% | +16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и AWI
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и AWI
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and AWI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs AWI's -80.98%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор