Сравнение TRAK с WS
TRAK (Park City Group Inc) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, TRAK returned -54.07% vs 63.43% for WS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и WS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у WS с доходностью 20.67%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и WS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | -5.09% |
Correlation
The correlation between TRAK and WS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
WS:
$2.07B
TRAK:
$104.56
WS:
$2.44
TRAK:
0.10
WS:
17.05
TRAK:
0.00
WS:
16.56
TRAK:
0.03
WS:
0.62
TRAK:
0.00
WS:
21.39
TRAK:
$5.90B
WS:
$3.35B
TRAK:
$5.09B
WS:
$411.50M
TRAK:
$1.63B
WS:
$216.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. WS — Ранг доходности на риск
TRAK
WS
Сравнение TRAK c WS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | WS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.52 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.42 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.29 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.59 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и WS
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и WS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -50.98% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -42.00% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -14.20% | -44.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -21.89% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 14.41% | +28.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и WS
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Worthington Steel Inc (WS) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 11.25% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 34.67% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 49.45% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 52.12% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 52.12% | -11.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и WS
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WS в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и WS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и WS
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and WS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to WS (11.25%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs WS's -50.98%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и WS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор