Сравнение TRAK с SNX
TRAK (Park City Group Inc) and SNX (TD SYNNEX Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, SNX in Information Technology Services. Over the past year, TRAK returned -54.07% vs 122.59% for SNX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и SNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у SNX с доходностью 81.92%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 81.92%
- 6 месяцев
- 77.15%
- 1 год
- 122.59%
- 3 года*
- 44.91%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам TRAK и SNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 81.92% | 29.82% | -2.23% |
Correlation
The correlation between TRAK and SNX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
SNX:
$21.79B
TRAK:
$104.56
SNX:
$12.13
TRAK:
0.10
SNX:
22.40
TRAK:
0.00
SNX:
1.72
TRAK:
0.03
SNX:
0.34
TRAK:
0.00
SNX:
2.48
TRAK:
$5.90B
SNX:
$65.14B
TRAK:
$5.09B
SNX:
$4.43B
TRAK:
$1.63B
SNX:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. SNX — Ранг доходности на риск
TRAK
SNX
Сравнение TRAK c SNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | SNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.66 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 8.83 | -9.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 21.86 | -23.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 4.09 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.50 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и SNX
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки SNX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и SNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -67.27% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -13.97% | -53.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -2.70% | -56.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -15.36% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 5.63% | +37.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и SNX
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с TD SYNNEX Corporation (SNX) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 10.25% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 23.72% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 30.18% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 29.56% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 34.54% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и SNX
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SNX в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX TD SYNNEX Corporation | 0.68% | 1.17% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 0.70% | 0.64% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и SNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и TD SYNNEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и SNX
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
SNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
SNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 489.36M при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
SNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 326.92M при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and SNX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to SNX (10.25%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs SNX's -67.27%.
SNX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и SNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор