Сравнение TRAK с NKE
TRAK (Park City Group Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past year, TRAK returned -54.07% vs -29.27% for NKE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам TRAK и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -5.84% |
Correlation
The correlation between TRAK and NKE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
NKE:
$64.00B
TRAK:
$104.56
NKE:
$1.52
TRAK:
0.10
NKE:
28.43
TRAK:
0.03
NKE:
1.38
TRAK:
0.00
NKE:
4.54
TRAK:
$5.90B
NKE:
$46.52B
TRAK:
$5.09B
NKE:
$18.99B
TRAK:
$1.63B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. NKE — Ранг доходности на риск
TRAK
NKE
Сравнение TRAK c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.64 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.23 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.41 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и NKE
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -75.19% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -46.18% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -73.59% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -20.91% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 23.82% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и NKE
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 9.43% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 29.22% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 38.22% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 35.82% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 32.25% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и NKE
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и NKE
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and NKE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор