Сравнение TRAK с NEOV
TRAK (Park City Group Inc) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, TRAK returned -54.07% vs -35.62% for NEOV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 72.52% |
Correlation
The correlation between TRAK and NEOV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
NEOV:
$79.17M
TRAK:
$104.56
NEOV:
-$0.32
TRAK:
0.03
NEOV:
4.40
TRAK:
0.00
NEOV:
3.57
TRAK:
$5.90B
NEOV:
$16.05M
TRAK:
$5.09B
NEOV:
$3.74M
TRAK:
$1.63B
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. NEOV — Ранг доходности на риск
TRAK
NEOV
Сравнение TRAK c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.05 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.49 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.00 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.29 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.08 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и NEOV
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -90.38% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -73.60% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -72.52% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -38.92% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 35.68% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и NEOV
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.23%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 71.79% | -59.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 102.83% | -69.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 121.65% | -78.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 93.71% | -52.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 86.56% | -45.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и NEOV
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRAK and NEOV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs NEOV's -90.38%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор