Сравнение TRAK с KMX
TRAK (Park City Group Inc) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past year, TRAK returned -54.07% vs -27.71% for KMX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 22.93%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам TRAK и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 13.35% |
Correlation
The correlation between TRAK and KMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
KMX:
$7.01B
TRAK:
$104.56
KMX:
$1.66
TRAK:
0.10
KMX:
28.69
TRAK:
0.03
KMX:
0.27
TRAK:
0.00
KMX:
1.19
TRAK:
$5.90B
KMX:
$25.88B
TRAK:
$5.09B
KMX:
$2.81B
TRAK:
$1.63B
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. KMX — Ранг доходности на риск
TRAK
KMX
Сравнение TRAK c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.49 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.77 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.53 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.11 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и KMX
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -93.19% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -56.85% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -69.33% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -31.74% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 36.04% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и KMX
Park City Group Inc (TRAK) и CarMax, Inc. (KMX) имеют волатильность 12.23% и 11.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 11.99% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 34.46% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 52.71% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 44.23% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 40.53% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и KMX
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как KMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и KMX
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and KMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs KMX's -93.19%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор