Сравнение TRAK с JBL
TRAK (Park City Group Inc) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRAK in Software - Application, JBL in Electronic Components. Over the past year, TRAK returned -54.07% vs 106.33% for JBL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 59.70%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 59.70%
- 6 месяцев
- 61.54%
- 1 год
- 106.33%
- 3 года*
- 57.02%
- 5 лет*
- 45.20%
- 10 лет*
- 35.40%
Сравнение доходности по годам TRAK и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
JBL Jabil Inc. | 59.70% | 58.73% | 16.74% |
Correlation
The correlation between TRAK and JBL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
JBL:
$39.16B
TRAK:
$104.56
JBL:
$7.47
TRAK:
0.10
JBL:
48.75
TRAK:
0.00
JBL:
2.61
TRAK:
0.03
JBL:
1.21
TRAK:
0.00
JBL:
29.14
TRAK:
$5.90B
JBL:
$32.67B
TRAK:
$5.09B
JBL:
$2.95B
TRAK:
$1.63B
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. JBL — Ранг доходности на риск
TRAK
JBL
Сравнение TRAK c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.39 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.99 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.50 | -16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 2.56 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.37 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и JBL
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -94.92% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -17.86% | -49.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -4.29% | -54.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -44.52% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 6.89% | +36.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и JBL
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.23%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 13.15% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 32.41% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 41.78% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 37.80% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 37.12% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и JBL
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности JBL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и JBL
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and JBL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (13.15%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор