Сравнение TRAK с FEAM
TRAK (Park City Group Inc) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past year, TRAK returned -54.07% vs -60.70% for FEAM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -18.70%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.59%.
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -57.43%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -73.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.59% | -79.28% | 1.62% |
Correlation
The correlation between TRAK and FEAM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$188.95M
FEAM:
$59.00M
TRAK:
$104.56
FEAM:
-$1.76
TRAK:
0.00
FEAM:
0.81
TRAK:
$5.90B
FEAM:
$0.00
TRAK:
$5.09B
FEAM:
-$10.56M
TRAK:
$1.63B
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. FEAM — Ранг доходности на риск
TRAK
FEAM
Сравнение TRAK c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.74 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.17 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.53 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.70 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и FEAM
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -99.84% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.03% | -82.66% | +15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -99.78% | +40.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -86.41% | +54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 51.86% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и FEAM
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.23%, в то время как у 5E Advanced Materials Inc (FEAM) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 39.16% | -26.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 74.83% | -41.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.17% | 114.92% | -71.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 109.78% | -68.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 109.78% | -68.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и FEAM
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FEAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRAK and FEAM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (39.16%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs FEAM's -99.84%.
FEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор