Сравнение TQQY с YBTC
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 14.27% vs -36.91% for YBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | -6.04% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | 2.70% |
Correlation
The correlation between TQQY and YBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
TQQY
YBTC
Сравнение TQQY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.76 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.41 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.93 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.12 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и YBTC
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -48.82% | +23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -48.82% | +29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -45.99% | +39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -13.06% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 26.19% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и YBTC
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.45%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 11.99% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 32.26% | -17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 39.93% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 41.09% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 41.09% | -17.05% |
Сравнение комиссий TQQY и YBTC
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и YBTC
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.77%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and YBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, TQQY leads with 14.27% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 14.27% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 61.77% for TQQY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.95% for YBTC.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор