Сравнение TQQY с RDTY
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 14.27% vs 20.76% for RDTY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и RDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 11.22%.
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | 3.73% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.22% | 10.73% |
Correlation
The correlation between TQQY and RDTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between TQQY and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
TQQY
RDTY
Сравнение TQQY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.27 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.59 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.82 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и RDTY
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и RDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -17.31% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -9.20% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.78% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -2.74% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 2.74% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и RDTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.45%, в то время как у YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.65% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 12.97% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 17.34% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.22% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.22% | +1.82% |
Сравнение комиссий TQQY и RDTY
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и RDTY
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.77%, что больше доходности RDTY в 44.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 36.75% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and RDTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTY has higher volatility (6.65%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs RDTY's -17.31%.
On 1-year performance, RDTY leads with 20.76% vs 14.27% for TQQY. On fees, RDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 20.76% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 61.77%, compared with 44.39% for RDTY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while RDTY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.01% for RDTY.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и RDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор