PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQY с QDTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 14.27% vs 33.68% for QDTY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности TQQY и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 12.10%.

TQQY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.12%
6 месяцев
1.60%
1 год
14.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
1.83%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
11.87%
1 год
33.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и QDTY

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		4.12%-5.07%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.10%15.02%

Correlation

The correlation between TQQY and QDTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between TQQY and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YQQQ
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ

Доходность на риск

TQQY vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.12

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.71

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.05

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

11.07

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QDTY равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.12

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.71

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TQQY и QDTY

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQYQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-23.45%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-11.10%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-3.67%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.47%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

3.05%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и QDTY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.45%, в то время как у YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQYQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.26%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.86%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

16.00%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

26.13%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

26.13%

-2.09%

Сравнение комиссий TQQY и QDTY

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и QDTY

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.77%, что больше доходности QDTY в 31.52%

ПозицияTTM2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.52%26.82%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		61.77%49.61%

Часто задаваемые вопросы

TQQY and QDTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (6.26%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs QDTY's -23.45%.

On 1-year performance, QDTY leads with 33.68% vs 14.27% for TQQY. On fees, QDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 33.68% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.

TQQY has the higher dividend yield at 61.77%, compared with 31.52% for QDTY.

TQQY is categorized as Leveraged Equities, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.01% for QDTY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор