Сравнение TQQY с IWMY
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. TQQY is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, TQQY returned 14.27% vs 19.66% for IWMY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 10.55%.
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | -5.07% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.55% | 7.76% |
Correlation
The correlation between TQQY and IWMY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between TQQY and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
TQQY
IWMY
Сравнение TQQY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.59 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.90 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и IWMY
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -18.72% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -11.57% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.89% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -2.98% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 3.53% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и IWMY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.45%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.26% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 13.20% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 16.15% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 15.90% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 15.90% | +8.14% |
Сравнение комиссий TQQY и IWMY
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и IWMY
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.77%, что больше доходности IWMY в 46.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.29% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and IWMY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.26%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.66% vs 14.27% for TQQY. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.66% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 61.77%, compared with 46.29% for IWMY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор