Сравнение TQQY с GPTY
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 14.27% vs 48.97% for GPTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 30.08%.
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | -5.07% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 30.08% | 28.06% |
Correlation
The correlation between TQQY and GPTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between TQQY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
TQQY
GPTY
Сравнение TQQY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.55 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.77 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.01 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.23 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и GPTY
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -26.62% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -19.32% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.96% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -6.51% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 7.26% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и GPTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.45%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 10.28% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 19.62% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 24.54% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 29.38% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 29.38% | -5.34% |
Сравнение комиссий TQQY и GPTY
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и GPTY
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.77%, что больше доходности GPTY в 33.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.49% | 34.23% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and GPTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (10.28%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 48.97% vs 14.27% for TQQY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 48.97% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 61.77%, compared with 33.49% for GPTY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while GPTY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор