PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с UGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 43.95%/yr vs 17.24%/yr for UGL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 44.91%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 43.95% против 17.24% соответственно.

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between TQQQ and UGL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.04

The correlation between TQQQ and UGL shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

TQQQ vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.89

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.34

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.17

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

2.79

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.89

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и UGL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-75.93%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-40.22%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-40.22%

-17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-40.23%

-41.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-46.23%

-35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-39.99%

+27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-43.63%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

16.88%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и UGL

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.84%

11.42%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.54%

47.43%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

53.43%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.84%

36.33%

+30.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

32.42%

+33.73%

Сравнение комиссий TQQQ и UGL

И TQQQ, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и UGL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and UGL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 17.24% for UGL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for UGL.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор