PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, TQQQ returned 43.95%/yr vs 35.71%/yr for TSM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 44.91%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 43.95% против 35.71% соответственно.

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between TQQQ and TSM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.63

The correlation between TQQQ and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

TQQQ vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.06

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.62

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

6.13

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

21.94

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и TSM

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-89.08%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-18.14%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-36.82%

-21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-56.47%

-25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-56.47%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-4.45%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-42.87%

+24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

5.06%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и TSM

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.84%

12.47%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.54%

28.23%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

36.40%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.84%

37.40%

+29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

34.20%

+31.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и TSM

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and TSM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор