Сравнение TQQQ с PANW
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TQQQ returned 43.95%/yr vs 28.39%/yr for PANW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQQQ показывает доходность 44.91%, а PANW немного ниже – 44.59%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 43.95% против 28.39% соответственно.
TQQQ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 44.91%
- 6 месяцев
- 37.12%
- 1 год
- 106.99%
- 3 года*
- 62.78%
- 5 лет*
- 24.89%
- 10 лет*
- 43.95%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам TQQQ и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 44.91% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between TQQQ and PANW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between TQQQ and PANW shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. PANW — Ранг доходности на риск
TQQQ
PANW
Сравнение TQQQ c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.93 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 2.12 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.87 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и PANW
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -47.98% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -36.01% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | -36.01% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -36.01% | -45.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -47.98% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -11.37% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -14.69% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 15.82% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и PANW
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.84% | 17.10% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.54% | 31.83% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 38.54% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.84% | 41.65% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.15% | 38.59% | +27.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и PANW
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.41% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and PANW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs PANW's -47.98%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор