PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с VFLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, TPYP returned 22.52% vs 35.01% for VFLO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 17.47%.

TPYP

1 день
-0.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.67%
1 год
22.52%
3 года*
24.71%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.92%

VFLO

1 день
0.22%
1 месяц
5.80%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и VFLO

2026 (YTD)202520242023
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.22%7.59%37.37%9.60%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.47%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between TPYP and VFLO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.44

Over the past year, the correlation between TPYP and VFLO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPYP и VFLO

Секторы
TPYP
VFLO

Энергетика

68.8%
12.2%

Коммунальные услуги

22.0%
1.7%

Финансовые услуги

2.4%
0.0%

Сырьевые материалы

0.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

38.4%

Энергетика

TPYP
68.8%
VFLO
12.2%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
VFLO
1.7%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

VFLO
4.7%

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

VFLO
0.0%

Здравоохранение

TPYP

-

VFLO
17.9%

Промышленность

TPYP

-

VFLO
3.4%

Недвижимость

TPYP

-

VFLO
0.0%

Технологии

TPYP

-

VFLO
38.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

TPYP vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.29

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

7.06

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

20.90

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.30

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.56

-1.13

Просадки

Сравнение просадок TPYP и VFLO

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-17.79%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-4.98%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.21%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.42%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.68%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и VFLO

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 5.36%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.90%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.45%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.30%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.00%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.00%

+5.94%

Сравнение комиссий TPYP и VFLO

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и VFLO

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VFLO в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.21%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and VFLO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.90%) compared to TPYP (5.36%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 35.01% vs 22.52% for TPYP. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 35.01% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.21% for VFLO.

TPYP is categorized as Energy Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Tortoise and Victory. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор