PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPYP returned 24.71%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

TPYP

1 день
-0.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.67%
1 год
22.52%
3 года*
24.71%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.92%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.22%7.59%37.37%10.51%16.09%2.10%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between TPYP and IAUM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.20

The correlation between TPYP and IAUM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPYP и IAUM

Секторы
TPYP
IAUM

Энергетика

68.8%

-

Коммунальные услуги

22.0%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
IAUM

-

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
IAUM

-

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
IAUM

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

IAUM

-

Здравоохранение

TPYP

-

IAUM

-

Промышленность

TPYP

-

IAUM

-

Недвижимость

TPYP

-

IAUM
100.0%

Технологии

TPYP

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

TPYP vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.16

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.54

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.53

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

3.84

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TPYP и IAUM

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-20.87%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-20.02%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-20.02%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-19.85%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-5.33%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

7.98%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и IAUM

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 5.36% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

23.20%

-12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

26.57%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.92%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.92%

+4.02%

Сравнение комиссий TPYP и IAUM

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и IAUM

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and IAUM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to TPYP (5.36%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 24.71% for TPYP. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 24.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for IAUM.

TPYP is categorized as Energy Equities, while IAUM is Gold. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.09% for IAUM.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор