PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с HYEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.92%/yr vs 4.61%/yr for HYEM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции HYEM по среднегодовой доходности: 11.92% против 4.61% соответственно.

TPYP

1 день
-0.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.67%
1 год
22.52%
3 года*
24.71%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.92%

HYEM

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.80%
3 года*
10.72%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.22%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.71%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Correlation

The correlation between TPYP and HYEM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.27

Over the past year, the correlation between TPYP and HYEM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPYP и HYEM

Секторы
TPYP
HYEM

Энергетика

68.8%

-

Коммунальные услуги

22.0%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
HYEM

-

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
HYEM

-

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
HYEM

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
HYEM

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

HYEM

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

HYEM

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

HYEM

-

Здравоохранение

TPYP

-

HYEM

-

Промышленность

TPYP

-

HYEM
100.0%

Недвижимость

TPYP

-

HYEM

-

Технологии

TPYP

-

HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

TPYP vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.27

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.33

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.61

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

14.72

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.27

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.39

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TPYP и HYEM

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-30.96%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-2.73%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-5.23%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-26.30%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-30.96%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-0.30%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-4.40%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.67%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и HYEM

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.16%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

3.14%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

4.33%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

7.49%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

9.27%

+12.67%

Сравнение комиссий TPYP и HYEM

И TPYP, и HYEM имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и HYEM

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and HYEM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.36%) compared to HYEM (1.16%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs HYEM's -30.96%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.92% vs 4.61% for HYEM. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.92% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP and HYEM have the same expense ratio: 0.40% per year.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 3.25% for TPYP.

TPYP is categorized as Energy Equities, while HYEM is High Yield Bonds. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Tortoise and VanEck.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор