Сравнение TPVG с UTG
TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TPVG returned 5.90%/yr vs 10.17%/yr for UTG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPVG и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPVG показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции TPVG уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 5.90% против 10.17% соответственно.
TPVG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- 5.90%
UTG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам TPVG и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -13.18% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 12.62% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
Correlation
The correlation between TPVG and UTG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between TPVG and UTG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPVG:
$219.87M
UTG:
$3.63B
TPVG:
$1.14
UTG:
$18.20
TPVG:
4.76
UTG:
2.22
TPVG:
0.22
UTG:
0.01
TPVG:
2.36
UTG:
6.91
TPVG:
0.63
UTG:
1.03
TPVG:
$92.89M
UTG:
$525.39M
TPVG:
$65.21M
UTG:
$228.88M
TPVG:
$63.04M
UTG:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPVG vs. UTG — Ранг доходности на риск
TPVG
UTG
Сравнение TPVG c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPVG | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.01 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.46 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPVG | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.39 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TPVG и UTG
Максимальная просадка TPVG за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPVG и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPVG | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -67.77% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.61% | -11.59% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -15.03% | -29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -26.54% | -28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.78% | -47.91% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.45% | -7.00% | -38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -8.74% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 5.22% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPVG и UTG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что TPVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPVG | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 6.24% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 12.95% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 16.83% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 16.84% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.76% | 21.61% | +46.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPVG и UTG
Дивидендная доходность TPVG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, что больше доходности UTG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.60% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.91% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPVG и UTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriplePoint Venture Growth BDC Corp. и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPVG and UTG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (8.57%) compared to UTG (6.24%). In terms of maximum drawdown, TPVG dropped -81.78% vs UTG's -67.77%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPVG и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор