Сравнение TPL с AJG
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 37.24% против 17.92% соответственно.
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам TPL и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between TPL and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.11 |
The correlation between TPL and AJG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPL:
$7.30
AJG:
$5.74
TPL:
54.30
AJG:
37.04
TPL:
2.87
AJG:
3.84
TPL:
32.59
AJG:
3.97
TPL:
$839.03M
AJG:
$13.94B
TPL:
$625.27M
AJG:
$7.63B
TPL:
$690.06M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. AJG — Ранг доходности на риск
TPL
AJG
Сравнение TPL c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPL | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.85 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.47 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -1.25 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TPL и AJG
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -57.49% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -40.64% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -44.40% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -44.40% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -44.40% | -21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -38.26% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -12.83% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 24.06% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и AJG
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 8.97% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.91% | 22.42% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 27.95% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 22.96% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 23.08% | +24.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и AJG
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и AJG
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.07%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs AJG's -57.49%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор