PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORNTPOWER.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TORNTPOWER.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TORNTPOWER.NS returned 26.04%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TORNTPOWER.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORNTPOWER.NS показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции TORNTPOWER.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 26.04% против 16.84% соответственно.

TORNTPOWER.NS

1 день
0.23%
1 месяц
-16.49%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.79%
1 год
3.33%
3 года*
36.71%
5 лет*
30.27%
10 лет*
26.04%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORNTPOWER.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORNTPOWER.NS
Torrent Power Limited		11.34%-10.78%61.12%99.30%-9.47%79.48%15.84%10.72%-5.79%60.10%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between TORNTPOWER.NS and M&M.NS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torrent Power Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с TORNTPOWER.NS:
TORNTPOWER.NS с TATAPOWER.NSTORNTPOWER.NS с FXAIXTORNTPOWER.NS с PAYTM.NSTORNTPOWER.NS с SHRIRAMFIN.NSTORNTPOWER.NS с VEDL.NSTORNTPOWER.NS с ADANIPORTS.NSTORNTPOWER.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

TORNTPOWER.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORNTPOWER.NS
Ранг доходности на риск TORNTPOWER.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORNTPOWER.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORNTPOWER.NS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORNTPOWER.NS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORNTPOWER.NS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORNTPOWER.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORNTPOWER.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORNTPOWER.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.02

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.17

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.02

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.04

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORNTPOWER.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORNTPOWER.NS на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORNTPOWER.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORNTPOWER.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TORNTPOWER.NS и M&M.NS

Максимальная просадка TORNTPOWER.NS за все время составила -79.97%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORNTPOWER.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORNTPOWER.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.97%

-94.09%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-22.91%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.31%

-22.91%

-15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-28.09%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-72.28%

+33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-20.68%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-31.10%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

9.68%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TORNTPOWER.NS и M&M.NS

Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что TORNTPOWER.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORNTPOWER.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

6.92%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

21.45%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

26.75%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

27.81%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

30.40%

+4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORNTPOWER.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность TORNTPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
TORNTPOWER.NS
Torrent Power Limited		1.04%1.45%1.08%2.78%1.83%1.99%3.65%1.76%1.91%0.78%2.51%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORNTPOWER.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Torrent Power Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TORNTPOWER.NS and M&M.NS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORNTPOWER.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор