PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOL с PANW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TOL (Toll Brothers, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TOL returned 18.17%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOL и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 18.17% против 28.39% соответственно.

TOL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.08%
1 год
28.78%
3 года*
23.72%
5 лет*
18.54%
10 лет*
18.17%

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOL и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.81%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between TOL and PANW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.25

The correlation between TOL and PANW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.19B

PANW:

$198.15B

EPS

TOL:

$13.19

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

TOL:

10.40

PANW:

227.13

Коэффициент PEG

TOL:

0.47

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

TOL:

2.10

PANW:

18.05

Коэффициент P/B

TOL:

1.56

PANW:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$6.37B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.71B

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.76B

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

TOL vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.87

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.35

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.12

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANW равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.71

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TOL и PANW

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-47.98%

-28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-36.01%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.97%

-36.01%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-36.01%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

-47.98%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.28%

-11.37%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.27%

-14.69%

-17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

15.82%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и PANW

Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 12.13%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

17.10%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

31.83%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

38.54%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.94%

41.65%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

38.59%

+2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и PANW

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.74%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
-2.15B
3.00B
(TOL) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOL и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toll Brothers, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
-26.5%
67.6%
Активы портфеля
TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

TOL and PANW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (17.10%) compared to TOL (12.13%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOL и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор