Сравнение TOL с ORLY
TOL (Toll Brothers, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TOL in Residential Construction, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, TOL returned 18.17%/yr vs 17.73%/yr for ORLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOL и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 18.17%, а акции ORLY немного отстают с 17.73%.
TOL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 18.17%
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам TOL и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.81% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TOL and ORLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TOL:
$13.19B
ORLY:
$75.00B
TOL:
$13.19
ORLY:
$3.06
TOL:
10.40
ORLY:
29.10
TOL:
0.47
ORLY:
3.13
TOL:
2.10
ORLY:
4.16
TOL:
$6.37B
ORLY:
$18.21B
TOL:
$2.71B
ORLY:
$9.40B
TOL:
$1.76B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TOL
ORLY
Сравнение TOL c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOL | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.15 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.29 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.13 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TOL и ORLY
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -65.42% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -20.02% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -20.02% | -25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -23.03% | -22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -42.00% | -31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -17.44% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -10.78% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 10.58% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и ORLY
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 7.10% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 18.17% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 23.08% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 22.64% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 26.53% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и ORLY
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOL и ORLY
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOL and ORLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.13%) compared to ORLY (7.10%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs ORLY's -65.42%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор