Сравнение TOL с BRK-B
TOL (Toll Brothers, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TOL returned 18.17%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.17% против 13.14% соответственно.
TOL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 18.17%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам TOL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.81% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TOL and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.30 |
The correlation between TOL and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOL:
$13.19B
BRK-B:
$1.05T
TOL:
$13.19
BRK-B:
$33.62
TOL:
10.40
BRK-B:
14.49
TOL:
0.47
BRK-B:
0.56
TOL:
2.10
BRK-B:
2.80
TOL:
1.56
BRK-B:
1.44
TOL:
$6.37B
BRK-B:
$375.39B
TOL:
$2.71B
BRK-B:
$94.36B
TOL:
$1.76B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TOL
BRK-B
Сравнение TOL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.14 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.30 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TOL и BRK-B
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -53.86% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -9.42% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -14.95% | -31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -26.58% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -29.57% | -43.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -9.78% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -11.07% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 4.49% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и BRK-B
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 3.98% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 10.87% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 14.38% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 17.13% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 19.44% | +21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и BRK-B
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOL и BRK-B
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TOL and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.13%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs BRK-B's -53.86%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор