PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с AAPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с AAPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TNA tracks the Russell 2000 Index (300%) while AAPU tracks the Apple Inc. (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TNA returned 24.04%/yr vs 23.52%/yr for AAPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.14%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.

Доходность

Сравнение доходности TNA и AAPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью 16.06%.

TNA

1 день
2.58%
1 месяц
-1.87%
С начала года
40.38%
6 месяцев
32.71%
1 год
101.66%
3 года*
24.04%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
7.38%

AAPU

1 день
-3.73%
1 месяц
5.13%
С начала года
16.06%
6 месяцев
10.34%
1 год
91.47%
3 года*
23.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и AAPU

2026 (YTD)2025202420232022
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		40.38%9.82%7.21%26.24%-32.82%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		16.06%-2.91%58.45%68.66%-32.44%

Correlation

The correlation between TNA and AAPU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов TNA и AAPU

Секторы
TNA
AAPU

Промышленность

17.5%

-

Технологии

16.9%
100.0%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

TNA
17.5%
AAPU

-

Технологии

TNA
16.9%
AAPU
100.0%

Здравоохранение

TNA
16.5%
AAPU

-

Финансовые услуги

TNA
15.9%
AAPU

-

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
AAPU

-

Недвижимость

TNA
6.2%
AAPU

-

Энергетика

TNA
6.2%
AAPU

-

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
AAPU

-

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
AAPU

-

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
AAPU

-

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
AAPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ

Доходность на риск

TNA vs. AAPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c AAPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNAAAPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.06

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.73

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.18

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

7.67

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. AAPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPU равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и AAPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNAAAPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TNA и AAPU

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и AAPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAAAPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-58.61%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-28.90%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-58.61%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.63%

-8.63%

-32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-17.65%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

11.99%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и AAPU

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAAAPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

11.17%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.78%

31.94%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.10%

44.83%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

48.91%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.52%

48.91%

+19.61%

Сравнение комиссий TNA и AAPU

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AAPU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и AAPU

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AAPU в 7.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		7.32%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.43%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and AAPU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to AAPU (11.17%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs AAPU's -58.61%.

On 3-year performance, TNA leads with 24.04% vs 23.52% for AAPU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TNA has performed better with a 24.04% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

AAPU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.43% for TNA.

TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while AAPU tracks Apple Inc. (150%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 1.04% for AAPU.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и AAPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор