Сравнение TMUS с TDG
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 16.10% против 22.15% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам TMUS и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between TMUS and TDG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between TMUS and TDG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$196.64B
TDG:
$70.21B
TMUS:
$9.41
TDG:
$34.79
TMUS:
18.96
TDG:
34.67
TMUS:
0.29
TDG:
1.03
TMUS:
2.21
TDG:
7.38
TMUS:
$90.53B
TDG:
$9.50B
TMUS:
$34.92B
TDG:
$5.61B
TMUS:
$28.22B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. TDG — Ранг доходности на риск
TMUS
TDG
Сравнение TMUS c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.48 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.83 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.44 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.85 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и TDG
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -62.64% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -25.30% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -25.30% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -25.30% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -62.64% | +28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -20.46% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -7.95% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 14.58% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и TDG
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.72% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 21.00% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 27.63% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 27.81% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 33.78% | -7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и TDG
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и TDG
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and TDG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор