PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с MUSA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs 23.20%/yr for MUSA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 35.73%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 16.10% против 23.20% соответственно.

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

MUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
35.73%
6 месяцев
39.49%
1 год
29.20%
3 года*
24.86%
5 лет*
32.62%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
MUSA
Murphy USA Inc.		35.73%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between TMUS and MUSA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$196.64B

MUSA:

$10.22B

EPS

TMUS:

$9.41

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

TMUS:

18.96

MUSA:

18.93

Коэффициент PEG

TMUS:

0.29

MUSA:

1.03

Коэффициент P/S

TMUS:

2.21

MUSA:

0.53

Коэффициент P/B

TMUS:

3.52

MUSA:

15.51

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

TMUS vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.77

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.23

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.49

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

3.05

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.77

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TMUS и MUSA

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-35.54%

-50.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-19.72%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-35.54%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-35.54%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-35.54%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-9.55%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-9.98%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

9.60%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и MUSA

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.83%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

28.79%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

38.14%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

30.11%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

31.18%

-5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и MUSA

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности MUSA в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
4.82B
(TMUS) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and MUSA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (7.83%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор