PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с LOWV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 3 years, TMUS returned 12.41%/yr vs 15.19%/yr for LOWV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у LOWV с доходностью 1.77%.

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

LOWV

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.67%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и LOWV

2026 (YTD)202520242023
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%12.25%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		1.77%12.26%20.43%20.41%

Correlation

The correlation between TMUS and LOWV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.16

The correlation between TMUS and LOWV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD

Доходность на риск

TMUS vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.83

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.20

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.91

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

3.70

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа LOWV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.83

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.43

-1.23

Просадки

Сравнение просадок TMUS и LOWV

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-13.87%

-72.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-9.59%

-20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-13.87%

-19.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-1.88%

-31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-1.50%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

2.35%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и LOWV

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

2.51%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

8.00%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

10.54%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

11.96%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

11.96%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и LOWV

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности LOWV в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.92%0.85%0.92%0.77%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and LOWV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.91%) compared to LOWV (2.51%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs LOWV's -13.87%.

LOWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор