PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с GEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, TMUS returned -26.06% vs 92.97% for GEV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.08%.

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и GEV

2026 (YTD)20252024
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%37.71%
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between TMUS and GEV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

-0.08

The correlation between TMUS and GEV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$196.64B

GEV:

$254.01B

EPS

TMUS:

$9.41

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

TMUS:

18.96

GEV:

27.37

Коэффициент PEG

TMUS:

0.29

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

TMUS:

2.21

GEV:

6.52

Коэффициент P/B

TMUS:

3.52

GEV:

18.25

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

TMUS vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.92

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.70

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.98

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

11.85

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.92

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.77

-2.57

Просадки

Сравнение просадок TMUS и GEV

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-38.29%

-48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-18.78%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-18.76%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-6.90%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

7.88%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и GEV

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.55%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

36.38%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

48.74%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

52.76%

-28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

52.76%

-26.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и GEV

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM202520242023
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
9.34B
(TMUS) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
19.1%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and GEV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (10.55%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор